본 발표에서는 증권사 업무 자동화 시스템 중의 하나인 최적 집행 알고리즘 매매 시스템(Optimal Execution Algorithmic Trading System)을 소개하고 파이썬을 이용한 구현 경험을 공유합니다.
최적 집행 알고리즘 매매란 펀드, 연금과 같은 기관 투자가의 대규모 주문을 특정한 알고리즘에 따라 나누어 실행시키는 매매 방법을 말합니다. 최적 집행 알고리즘은 주어진 주문량을 정해진 시간 내에 체결시키면서 시장충격을 최소화하거나 전체 평균 매매가격이 미리 설정된 벤치마크 가격을 추종하는 것을 목표로 구현됩니다.
최적 집행 알고리즘 매매 시스템은 대량의 주식을 대상으로 다수의 기관투자가의 주문을 실시간으로 수행하기 때문에 필연적으로 대규모 실시간 시스템이 됩니다. 본 발표에서는 주로 다양한 스케일의 대규모 데이터 처리와 구현 방법에 관해 이야기 합니다.
